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Proposées en modules de base ou en modules spécialisés, les formations GAUSS répondent aussi bien aux besoins du néophyte qu'à ceux des spécialistes. Le module de base couvre l'apprentissage du logiciel et des techniques de programmation. Les modules spécialisés offrent des exemples d'applications en finance et en économétrie, et vous permettront de développer vos propres modèles avec l'aide du formateur
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INTRODUCTION A GAUSS
PROGRAMMATION AVANCÉE AVEC GAUSS
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Lieu |
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en inter-entreprise / sur site |
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Durée |
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1 journée |
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Niveau |
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Intermédiaire |
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Pré-requis |
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Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation |
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Sujets couverts |
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Optimisation sous GAUSS
Optimisation non contrainte
Optimisation contrainte
Optimisation statique
Optimisation dynamique
Les procédures GAUSS : eqSolveMT, QNewtonmt, sqpSolveMT, etc.
Les bibliothèques additionnelles : Optmum et CO
Automatisation des tâches
Manipulation des données : chargement, modification, sauvegarde
Récupération et utilisation automatiques d’information
Programmation d’opérations récurrentes
Apprentissage à partir d’un exemple intégré
Programmation multiprocesseurs avec GAUSS (Multi-Threading)
GAUSS et les langages externes
L’interfaçage de Langage Externe (FLI)
Création de bibliothèques dynamiques (DLL)
Utilisation de fonctions C / C++ avec GAUSS
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Objectifs |
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Maîtriser toutes les techniques de programmation avec GAUSS
• Savoir développer ses propres fonctions, programmes et bibliothèques de programme.
• Gagner en productivité (automatisation du traitement des données, etc.) |
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Tarif |
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590 Euros HT (pour une personne dans le cadre des formations inter-entreprises repas inclus) |
APPLICATION DE GAUSS EN FINANCE
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Lieu |
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Sur site uniquement |
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Durée |
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1 journée |
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Niveau |
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Avancé |
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Pré-requis |
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Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation
Bonnes connaissances en finance
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Sujets couverts |
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Les fonctions financières de GAUSS
Techniques de simulation
Production de nombres aléatoires (Monte Carlo, etc.)
Simulations de nombres aléatoires issus d’une loi multidimensionnelle
Technique de réduction de la variance
Simulation d’Equations Différentielles Stochastiques
Applications spécifiques aux options
Méthodes d’évaluation (modèles binomiaux, différences finies, etc.)
Modèles à volatilité stochastique
Options européennes, américaines, exotiques
La Value at Risk (VaR)
Utilisation de bibliothèques additionnelles
Financial Analysis Package (FANPAC MT)
Constrained Optimization (CO), Optimization
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Objectifs |
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Maîtrise de GAUSS pour le développement dapplications en finance |
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Tarif |
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Nous contacter |
APPLICATION DE GAUSS EN ECONOMETRIE
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Lieu |
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Sur site uniquement |
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Durée |
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1 journée |
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Niveau |
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Avancé |
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Pré-requis |
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Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation
Bonnes connaissances en économétrie |
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Sujets couverts |
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Techniques d’estimation
Méthodes de régression (MCO, 2SLS, etc.)
Méthode des Moments Généralisés (GMM)
Maximum de Vraisemblance
Séries temporelles
Modélisations univarié et multivarié
Intégration, cointégration
Modélisation espace-état
Tests (tests de spécification, tests d’hypothèses)
Modèles de volatilité
Processus ARCH, GARCH, etc.
Simulation
Estimation
Autres applications
Données de panel (bibliothèque TSCS, etc.)
Modèles de durée (ACD, etc.)
Simulations
Utilisation de bibliothèques additionnelles
Maximum Likelihood (ML), Constrained Maximum Likelihood MT (CMLMT)
Time Series MT (TSMT), Time Series Modeling (TSM)
Financial Analysis Package (FANPAC MT)
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Objectifs |
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Maîtrise de GAUSS pour l'économétrie
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Tarif |
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Nous contacter |
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