Formations : Gauss

4 modules disponibles :
- Maîtrise de Gauss
- Programmation avancée avec Gauss
- Application de Gauss en finance
- Application de Gauss en économétrie

Proposées en modules de base ou en modules spécialisés, les formations GAUSS répondent aussi bien aux besoins du néophyte qu'à ceux des spécialistes. Le module de base couvre l'apprentissage du logiciel et des techniques de programmation. Les modules spécialisés offrent des exemples d'applications en finance et en économétrie, et vous permettront de développer vos propres modèles avec l'aide du formateur

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INTRODUCTION A GAUSS

	Lieu			En inter-entreprise / sur site

	Durée			2 journées

	Niveau			Débutant ou utilisateur occasionnel

	Pré-requis			Savoir utiliser un ordinateur sous Windows

	Sujets couverts			Prise en main de GAUSS Philosophie L’environnement Windows Configuration et personnalisation Aide et ressources disponibles Les types de données Les opérateurs de base Les commandes de base La gestion des bibliothèques de programmes avec l’outil « Library Tool » Création de programmes sous GAUSS Procédures et mots clés Structure des programmes Fonctions de GAUSS Compilation, exécution et débogueur GAUSS Eléments de programmation avancée Les bibliothèques graphiques (pgraph et GAUSSplot) Les tableaux multidimensionnels Les chaînes de caractères Les structures La gestion des données sous GAUSS Chargement, modification, sauvegarde Interfaçage avec Excel Différents formats Gestion des bibliothèques de programmes Principes Variables locales, variables globales Création de bibliothèques, utilisation et mise à jour Bibliothèque user Autoloader Construction de l’aide en ligne d’une bibliothèque Des applications en économétrie et en finance L’apprentissage de ces sujets sera effectué à partir d’exercices en économétrie et en finance

	Objectifs			Etre autonome dans l’utilisation de GAUSS Maîtriser les fonctions de base du langage GAUSS pour la résolution de problèmes classiques en économétrie et en finance Approfondir la compréhension du langage GAUSS, afin d’être en mesure de poursuivre son apprentissage par soi-même et de résoudre des problèmes de programmation plus complexes

	Tarif			1 095 Euros HT (pour une personne dans le cadre des formations inter-entreprises — repas inclus)

PROGRAMMATION AVANCÉE AVEC GAUSS

	Lieu			en inter-entreprise / sur site

	Durée			1 journée

	Niveau			Intermédiaire

	Pré-requis			Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation

	Sujets couverts			Optimisation sous GAUSS Optimisation non contrainte Optimisation contrainte Optimisation statique Optimisation dynamique Les procédures GAUSS : eqSolveMT, QNewtonmt, sqpSolveMT, etc. Les bibliothèques additionnelles : Optmum et CO Automatisation des tâches Manipulation des données : chargement, modification, sauvegarde Récupération et utilisation automatiques d’information Programmation d’opérations récurrentes Apprentissage à partir d’un exemple intégré Programmation multiprocesseurs avec GAUSS (Multi-Threading) GAUSS et les langages externes L’interfaçage de Langage Externe (FLI) Création de bibliothèques dynamiques (DLL) Utilisation de fonctions C / C++ avec GAUSS

	Objectifs			Maîtriser toutes les techniques de programmation avec GAUSS • Savoir développer ses propres fonctions, programmes et bibliothèques de programme. • Gagner en productivité (automatisation du traitement des données, etc.)

	Tarif			590 Euros HT (pour une personne dans le cadre des formations inter-entreprises — repas inclus)

APPLICATION DE GAUSS EN FINANCE

	Lieu			Sur site uniquement

	Durée			1 journée

	Niveau			Avancé

	Pré-requis			Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation Bonnes connaissances en finance

	Sujets couverts			Les fonctions financières de GAUSS Techniques de simulation Production de nombres aléatoires (Monte Carlo, etc.) Simulations de nombres aléatoires issus d’une loi multidimensionnelle Technique de réduction de la variance Simulation d’Equations Différentielles Stochastiques Applications spécifiques aux options Méthodes d’évaluation (modèles binomiaux, différences finies, etc.) Modèles à volatilité stochastique Options européennes, américaines, exotiques La Value at Risk (VaR) Utilisation de bibliothèques additionnelles Financial Analysis Package (FANPAC MT) Constrained Optimization (CO), Optimization

	Objectifs			Maîtrise de GAUSS pour le développement d’applications en finance

	Tarif			Nous contacter

APPLICATION DE GAUSS EN ECONOMETRIE

	Lieu			Sur site uniquement

	Durée			1 journée

	Niveau			Avancé

	Pré-requis			Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation Bonnes connaissances en économétrie

	Sujets couverts			Techniques d’estimation Méthodes de régression (MCO, 2SLS, etc.) Méthode des Moments Généralisés (GMM) Maximum de Vraisemblance Séries temporelles Modélisations univarié et multivarié Intégration, cointégration Modélisation espace-état Tests (tests de spécification, tests d’hypothèses) Modèles de volatilité Processus ARCH, GARCH, etc. Simulation Estimation Autres applications Données de panel (bibliothèque TSCS, etc.) Modèles de durée (ACD, etc.) Simulations Utilisation de bibliothèques additionnelles Maximum Likelihood (ML), Constrained Maximum Likelihood MT (CMLMT) Time Series MT (TSMT), Time Series Modeling (TSM) Financial Analysis Package (FANPAC MT)

	Objectifs			Maîtrise de GAUSS pour l'économétrie

	Tarif			Nous contacter